De 2 bästa alternativstrategierna, enligt Academia 25 april 2012 16:56 Som många av mina läsare vet är min favoritalternativsstrategi att sälja out-of-the-money sätta kreditspridningar. Vinnhastigheten är mycket hög, eftersom vi kan tjäna pengar även om beståndet förblir stillastående eller till och med faller en blygsam mängd. Vidare ökar avkastningen på handeln med att begränsa marginalkravet genom att sälja sänkta spridningar i stället för nakna satser. Två akademiska studier - en från 2006 och en nyare från 2012 - - hämtar min åsikt om överlägsenhet av säljoptionsstrategin och slår fast att medan många alternativstrategier förlorar pengar är säljning en av de få alternativstrategier som överträffar en buy-and-hold aktieportfölj. I 2006-studien anges sidorna 17 och 22-23 (läggning läggs till): I överensstämmelse med tidigare presenterade resultat och tidigare litteratur har många optionsportföljer riskjusterat resultat sämre än referensportföljen. En del optionsportföljer uppvisar emellertid riskjusterad prestation som överstiger den jämförbara referensportföljen. När tremånadersoptioner används, skapar skrivna portföljer för alla moneynessnivåer (OTM, ATM, ITM) hög avkastning och uppvisar positiva onormala prestanda. Tabell 2 på sidan 27 i 2006-studien rangerar alternativstrategierna i fallande orderingång och försäljning av uppsättningar med fasta tre månader eller sex månaders löptid är den mest lönsamma strategin. Vid fasta 12 månader eller längre utgångar är köpoptioner den mest lönsamma, vilket är meningsfullt eftersom långsiktiga köpoptioner drar nytta av obegränsat uppåt och långsamt förfall. Denna studie stöder min strategi att sälja satser med 2- till 5-månaders förfall och köpa LEAP-köpoptioner med ett år eller längre utgångar. Nedan visas en utdragad reproduktion av studys tabellen 2 för alternativ som har fasta tre månaders löptid under både 10-åriga och 22-åriga innehavsperioder: Annualized Return: 10-års Holdingperiod Jag är inte förvånad över att försäljningsställen är de mest lönsamma alternativen strategi. men jag är lite förvånad över att försäljningen i pengar lägger är den bästa strategin. Detta beror förmodligen på att studien inte inkluderar den fruktansvärda baisse 2008-09 aktiemarknaden. Om studien uppdaterades idag, satsar jag på att sälja out-of-the-money-satser skulle vara den första alternativstrategin. Upplysningar: Jag har inga positioner i några nämnda aktier och inga planer på att inleda några positioner inom de närmaste 72 timmarna. Läs hela artikeln Denna artikel gäller endast PRO-medlemmar Få tillgång till den här artikeln och 15.000 exklusiva PRO-artiklar från 200m Intresserad av uppgradering till PRO Boka ett möte med en PRO-kontohanterare för att se om PRO är rätt för dig. Ja, jag är intresserad. Mest lönsamma alternativstrategi Med över 40 olika variationer i tekniker för att handla alternativ är det ganska svårt att bestämma vilken som är den mest lönsamma alternativstrategin. De flesta handlare, vare sig de är handlare eller alternativhandlare, försöker utveckla en handelsplan som i sin helhet kommer att slå på den bredare aktiemarknaden, och det finns hundratals åsikter om vilket är det bästa sättet. Option trading erbjuder stor vinstpotential, och det är också väldigt attraktivt, men samtidigt har många näringsidkare förlorat väldigt tungt när de lanserar i alternativens värld. Det finns många foruminlägg som anger hur farligt alternativ handel kan vara, och hur illa det är att handla derivat. Ibland verkar det som att de enda som gör någon form av vinst är de som säljer alternativ handelsrådgivning via ett nyhetsbrev eller hemsida, och även deras resultat är ofta en besvikelse. Så leder det här till två frågor: är optionshandel verkligen lönsam, och för det andra, om så är fallet, vad är den mest lönsamma alternativstrategin Är Options Trading Lönsam Sanningen Ja, det kan vara. Hävstångspotentialen som erbjuds av optioner, som ger dig rätten att kontrollera stora lager av lager, är betydligt större än potentialen för en enkel aktiehandel. Om du kan utnyttja kraften i denna hävstång kan du göra stora vinstmängder från relativt små drag i den underliggande aktiekursen. Med andra strategier kan du tjäna pengar om aktien går ner, och du kan använda ännu en strategi för att tjäna pengar på en stagnerande marknad. Problemet med några (men inte alla) strategierna är att du kan förlora mycket pengar mycket snabbt. Faktum är att om du gör fel spel kan du förlora 100 av din investering inom ett par timmar. Vad är den mest lönsamma alternativstrategin De flesta alternativa handlare introduceras till det mycket enkla att förstå och lätt att implementera, koncept att köpa samtal (för en stigande marknad) eller köpa satser (för en nedåtgående marknad). Förutom att det är enkelt att förstå och tillämpa, har dessa två strategier potential att göra hårda vinstvinster. Det är möjligt att göra avkastning på 100 eller bättre inom ett par dagar eller till och med timmar att göra handeln. Så, för ren vinstnivå kan detta vara den mest lönsamma strategin. Det är dock också mycket möjligt att förlora 100 av din investering lika snabbt. Även om webbplatser och rådgivningstjänster som marknadsför denna teknik kommer att visa dessa spektakulära resultat ibland, är det oftare sant att de vanligtvis får mindre än 50 per handel, och de har en stor andel av affärer som går fel Om du har en handel som förlorar 100 behöver du minst fem affärer som gör 20 eller mer för att återhämta din investering. Mycket få handlare kan göra dessa typer av vinnare regelbundet. Anledningen är att för att lyckas med denna strategi måste du ha utmärkta tekniska analyser, så att du kan exakt förutsäga ett marknadsförflytt och tidpunkten för flytten. Det är möjligt, men det kräver många års erfarenhet och en rad tekniska analysverktyg som du kan förstå och använda effektivt. Försäljningssatser och kreditspridningar Två senaste akademiska studier har visat att de mest konsekvent lönsamma strategierna säljer sätter eller säljer kreditspridningar. Även om den absoluta storleken på vinsten är mindre än den från att köpa samtal och sätter, är vinsten regelbunden och konsekvent i intervallet 7-12 per månad på hela portföljen. Strategierna är ganska enkla, vilket kräver en mycket grundläggande nivå av teknisk analys, och andelen vinnare är mycket högre (80 eller mer med rätt handelsplan). Sammantaget är den mest lönsamma alternativstrategin att sälja satser. Det är lite begränsat, eftersom det fungerar bäst på en uppåtgående marknad, även om det till och med säljer ITM för mycket långsiktiga kontrakt (6 månader ut eller mer) kan ge bra avkastning på grund av effekten av tidsförfall, oavsett hur marknaden förändras . Försäljning av kreditspridningar utnyttjar såväl uppåt som nedåtgående trender på marknaden och marginalkraven är mindre, vilket gör det lättare för den mindre investeraren att börja. Även Iron Condors (i grunden två motsatta stående kreditspridningar) ger bra avkastning på en stagnerande marknad. I slutsats .. När du letar efter den mest lönsamma alternativstrategin, titta inte på vinstens omfattning. Titta hellre på faktorer som risk för förlust, tekniska analyskrav och möjligheten att utveckla en säker, tillförlitlig handelsplan som genererar regelbunden månadsvis eller till och med veckoinkomst. och sedan lämna det till förmågan att sammansätta akademiska referenser: Doran, James S. och Fodor, Andy, är det pengar att göra Investering i alternativ Ett historiskt perspektiv (8 december 2006). Finns på SSRN: ssrnabstract873639 eller dx. doi. org10.2139ssrn.873639 EN ANALYS AV INDEX OPTION SKRIVNING FÖR LIKVID FÖRSTÄLLD RISK-ADJUSTERAD RETURNS. Januari 2012. Asset Consulting Group. Returnera från mest lönsamma alternativstrategi till Home PageSwing Trading Options Swing Trading med alternativ: den säkraste och mest lönsamma metoden för handel med alternativ Köp och sälja alternativ kan vara det snabbaste sättet att bli riktigt rik. eller förlora mycket pengar Alternativhandel är en spännande process och lägger till krydda i din handelsportfölj. Många människor är rädda av idén, men det finns inget behov av rädsla trots de hårupplysande berättelserna som flyter runt. På denna sida kommer du att lära dig om Swing Trading Options-strategin. vilket är en okomplicerad process som leder till stabila, pålitliga och skyddade vinster. Här är det: Swing Trading PLUS Alternativ Trading Swing Trading Alternativ Varför Swing Trading Swing trades exekveras inom 2 - 10 dagar. Denna korta tidsram är avgörande för framgångsrik optionshandel. Varför Alternativ Trading För det första på grund av den enorma vinstpotentialen. För det andra, på grund av de olika handelsstrategier som finns tillgängliga för en optionshandlare, varav de flesta är mycket säkrare än aktiehandel, och alla är mer lönsamma än bara andra investeringar som du kan namnge. Det finns ingen myt och magi Fruktfaktorn är utplånad, du behöver inte en doktor på grekiska, det finns inga statshemligheter här. Bäst av alla. All denna information är GRATIS. Efter att ha tillbringat flera år och för många dollar på nyhetsbrev, rådgivning, böcker och glamorösa webbsidor fann jag att jag kunde ha hittat det mesta av den här informationen - det bara tog mycket skrapa runt. Jag har försökt att föra några av det här stora materialet tillsammans på ett ställe. Jag rekommenderar en eller två enastående böcker, och ett par riktigt bra träningspass, för dem som vill gräva djupare. Här kommer du att lära dig att: Matcha aktiehandelstrategier till en lämplig options tradingstrategi Använd en stegvis trendanalysstrategi som tillämpas på säljoptioner (t. ex. kreditspridningar och nakna satser) och Använd en enkel swing tradingstrategi för köp av samtal och satser och valutakurser. Du behöver INTE ha en stor kunskap om myriader av tekniska indikatorer, och du kommer inte heller att behöva spendera timmar genom att sikta genom fundament. När du har huvudet runt konceptet kan du sitta och göra handelsbeslut på cirka 10 minuter för varje aktie. Den underbara sak som jag har lärt mig om Swing Trading Options är hur många handelsstrategier som öppnas från det grundläggande begreppet - vilket är ganska lätt att förstå. Några grundläggande nödvändigheter innan du går vidare: FIRST: Keep it Simple Komplicerade system leder till stressande, känslomässig handel, vilket är spelande. ANDRA: Börja med en grundläggande, lönsam och säker strategi innan du laddar på väderkvarnar. Många nybörjare börjar för snabbt, förväntar sig att göra en förmögenhet (jag gjorde). Statistik säger att 90 förlorar sin tröja (jag var nästan en sådan statistik). Ring det till skolavgifterna om du vill, men utbildning behöver inte vara så dyrt. Jag har funnit det bättre att börja med en måttlig lönsam, enkel strategi och expandera sedan till en mängd olika metoder som kräver lite mer skicklighet. SLUTT: Det finns ett nyckelbegrepp som är absolut nödvändigt för att vara framgångsrik vid options trading: TIME DECAY. Detta är Secret Monster lurar bakom varje alternativ handel. Lär dig hur du ska behålla detta monster för dig, inte mot dig. Bra Trading Prenumerera på RSS Feed Välkommen till Swing Trading Options Swing Trading alternativ är ett koncept som jag hoppas att du kommer att hitta bra och användbar. Jag har fyllt den här sidan med information som både stimulerar dig och hjälper dig att bredda och krydda din investeringsstrategi. Det finns många saker här, så gör dig en kopp kaffe, bli bekväm och njut OBS! En del av intäkterna från denna webbplats går till att stödja ett utbildningsprogram för missgynnade barn i Mongoliet.
No comments:
Post a Comment