Mekaniska trading system pdf

Utnyttja kraften i mekaniska handelssystem. Och överbelasta din handel genom att automatisera den. Mekaniska handelssystem är en av de största utvecklingen i handelens historia Slå på dem, koppla dem till din mäklare och de kommer att handla för dig Men att utveckla ett bra mekaniskt system är inte alltid så lätt Speciellt om du inte är medveten om de många fallgropar som är inblandade. Även om Earik är bäst känt för några av hans diskretionära tillvägagångssätt, började han börja bygga automatiserade handelssystem långt innan Wave59 ens existerade. Från hans dagar handlade statsobligationssystem på CBOT genom hans Arbetet med att inrätta en privat fond för handel med ES, han har över tjugo års testning, tweaking och innovativa mekaniska system för handel med finansiella marknader. Denna kurs handlar om mekaniska handelssystem Hur man utvärderar dem, hur man bygger dem och hur Att handla dem Men i typiska Wave59-mode kommer vi att gå om att göra det lite annorlunda Till skillnad från alla andra systembokar som finns, lär du dig att ta ifrån sig själva , Arbetssystem som Earik har använt i levande marknader genom åren. Dessa är inte dumbed-down, ex-only-system, men det verkliga livet, faktiska handelsmetoder som du kan ta idag och genomföra i din egen handel. Allt är helt avslöjat, Inklusive QScript-källkod, så om du bara vill hoppa över boken och handla systemen, gå till den. Du kan hitta skript i bilagan. Det här är den största boken vi någonsin publicerat och den är full av systemidéer och tekniker , Samt fullt fungerande system En kort sammanfattning av innehållsförteckningen visas nedan. Kapitel 1 Inledning. Diskuterar fördelarna med och fördelarna med systemhandeln i jämförelse med diskretionär handel Systemen har vissa distinkta fördelar Specifikt undviker de många frågor om Stress och psykologi som plågar diskretionära handlare, de kan implementera tekniker för komplicerade för människor att behärska, och de kan enkelt hanteras för att göra små konton till otroligt massiva. F allt kan de göra allt det utan att behöva mänsklig interaktion, vilket gör dem idealiska för människor som har bättre saker att göra under dagen än att stirra på prisdiagram. Kapitel 2 Systemrapporten förklaras. Bra och dåliga handelssystem har båda mycket Tydliga sätt att berätta om de kommer att fortsätta att arbeta när de går framåt i framtiden Efter att ha arbetat igenom det här kapitlet kommer du att förstå grunderna för hur man ska utvärdera ett system och kommer att få erfarenhet genom att använda dessa metoder när vi tar Från varandra och diskutera bra och dåliga system som arbetar framåt genom boken. Kapitel 3 William Tell Bonds. Systemet utvecklades hela vägen tillbaka 1997 och användes aktivt inte bara i Eariks personliga konton utan även i sina partners När han arbetade på Trade Board I år då det var aktivt handlade, krossade systemet Bond-marknaden med noggrannhet närmar sig 90 Även om det nu är ett gammalt system och Obligationslån har förändrats betydande Under de senaste 16 åren är kärnidéerna bakom den här metoden fortfarande giltiga, och om noggrannhet är din kopp te, kommer du att vara svårt att hitta något som kan hålla ett ljus på detta. För att ge dig en smak, här S systemrapporten från bara en av de nitton individuella mönstren som går in i den här metoden. Notera noggrannheten Antal över 91 av branschen var vinnare, med det värsta förlorande strimmet någonsin en uppsättning av två förluster i rad Denna systemrapport har varit Springa från 1990 till 2013 och det här mönstret fortsätter att vrida sig som det har varit under de senaste 16 åren på live data. Alla system kan göras för att vara extremt noggranna, och efter att ha läst igenom William Tell-kapitlet vet du exakt Hur man bygger 70, 80 och till och med 90 exakta system De metoder som resulterar i denna nivån av noggrannhet är universella, så om du redan har ett system du vill, oddsen är att du kan omvandla den till ett hyperkorrekt system också Genom att lägga till några ändringar i sättet du anger ett Nd avsluta dina affärer. Kapitel 4 Fallacy of Optimization. In detta kapitel ska vi titta på parameter migration där en optimerad parameter set fungerar ett år, men misslyckas därefter. Detta fenomen marknader är den främsta anledningen till att så många system Hittade till försäljning i de klassificerade annonserna på baksidan av handelstidningar misslyckas att någonsin tjäna en vinstdoll när de handlas live Om du någonsin köpt någon av dessa metoder vet du vad jag pratar om. Inte bara kommer vi att täcka vad problemen Är det som orsakar parametermigration, men vi kommer också att diskutera lösningen För att bevisa att vår lösning fungerar, kommer vi faktiskt att bygga ett system som gör enkla glidande medelvärdeövergångar lönsamma Ja, glidande medelvärdeövergångar kan göras för att tjäna pengar när de handlas utan - exempeldata, men bara om du kan lösa problemet med parametermigrering. Förstå detta kärnkoncept kommer att spara dig från otaliga timmar av olönsam utvecklingsarbete och låta dig bygga extremt robusta system tha T kommer inte att falla ifrån varandra eftersom de går vidare till osynliga data. Kapitel 5 Mean Reversion Systems. Mean reversionssystem är en klass av system som, när de implementeras ordentligt, är extremt robusta och lönsamma. När du förstår kärnkonceptet är de också mycket enkla Att utforma Kolla in den här från boken, som kan köras med endast två rader av programmering. Det är så lite vildt, men det gjorde också nästan 750 000 hypotetiskt handel med ett kontrakt av SP Think of this som råkanten som Kan tas och utvecklas vidare. Det görs i senare kapitel, och om du letar efter några idéer att basera dina egna system på är det här ett bra ställe att börja. Systemet som visas i diagrammet ovan är faktiskt över 12 år gammalt, och Fungerar lika bra idag som den dagen den byggdes först. Dessa tekniker förlorar inte sin effektivitet över tiden, vilket är anledningen till att vi tycker om dem. Kapitel 6 Slutförluster, mål och andra sätt att förlora pengar. Det här kapitlet byter några myter En av De absoluta varorna T saker du kan göra för ett mekaniskt system är att lägga till dollarbaserade stopp och mål för det Men av någon anledning görs detta misstag varje dag av nybörjare systemutvecklare och handlare. Det finns bättre sätt att skydda ditt konto mot förluster och Bättre tekniker att använda i din egen handel Detta gäller även för diskretionära handlare Du kanske inte inser det, men de verktyg du använder för att skydda dig mot förluster kan faktiskt också vara anledningen till att din handel inte genererar några vinster. Lär dig Sanningen om stopp och mål och börja använda de tekniker som faktiskt hjälper dig att generera vinster snarare än förluster. Kapitel 7 Lunar System. Mycket i Wave59-samhället kan ha en del förtrogenhet med Earik s Lunar System, som presenterades först vid PowerUser Conference 2011 Kapitel recensioner Sfärisk astrologi, ett nytt sätt att definiera planetaspekter och diskuterar funktionerna inom Wave59 som gör att denna teknik kan implementeras i handelssystem Unli Ke typiska astro kan vi backtest sfärisk astrologi och bevisa att det faktiskt ger en tidskant. Vilken typ av kant Kolla in tabellen nedan. Om du någonsin trodde att månen och solen kan få någon inverkan på marknaderna, Bevisar att du var korrekt Detta kapitel går genom att bygga ett astrosystem från grunden helt från de teoretiska tankarna bakom sfärisk astrologi genom att implementera och finjustera tillvägagångssättet på Dow. For de som redan är bekanta med detta system eller redan handlar En version av det, kommer du att vara intresserad av några av de arbeten som utförts på Venus, vilket ger en utgångspunkt för att utveckla något ännu kraftfullare än det centrala Lunar-systemet. Kapitel 8 Maskininlärning. I det här kapitlet diskuteras maskininlärningsalgoritmerna som finns i Wave59 , Både i den nuvarande PRO2-plattformen och den kommande PRO3-plattformen. Förutom en överblick över tekniken kommer vi också att utvärdera faktiska system som byggs med både Hi Ves och den nya Genetic Algorithm toolkit. After Earik släppte Unified Theory of Markets för över ett år sedan gick han in i en period av mycket intensivt utvecklingsarbete som resulterade i skapandet av en artificiell forskningsassistent Ge din assistent olika system och systemidéer, Och med hjälp av kraften i artificiell intelligens och maskininlärning kan du göra extremt effektiva språng i skapandet av mekaniska handelssystem. Hur effektiva är dessa språng? Kolla in diagrammet nedan, vilka detaljer som ett ES-handelssystem utvecklat med hjälp av denna nya teknik. I testning, Detta tillvägagångssätt gjorde nästan 200k handel ett kontrakt av ES sedan 2000 Det har över 60 av sina affärer och har aldrig haft ett förlorande år Vad använder det UltraSmooth Momentum, en av de centrala tekniska indikatorerna i Wave59 Jag är säker på att många människor är bekanta med Denna indikator, men jag tvivlar på att många skulle ha kunnat använda det så skickligt som vårt maskininlärningsprogram inte behövde göra perfekt för att försöka läsa detta verktyg en Ymore, låt det här systemet ta det och springa. Det här kapitlet presenterar fyra system baserade på maskininlärningsalgoritmer, två utvecklade med Hive Technology och två utvecklade med de nya verktygen som finns i PRO3 Alla fyra av dessa system kan användas i de senaste Utgåvor av Wave59.Chapter 9 Random Numbers. Some exit approaches, liksom de flesta dollarbaserade stopp, kommer att ta ett bra system och göra det till en konsekvent förlorare. Andra kan ta ett medioker system och göra det till en rockstjärna. Det här kapitlet diskuterar en av De mest fantastiska teknikerna i kursen är en exit-strategi så kraftfull att den faktiskt fungerar när man använder helt slumpmässiga inmatningssignaler. Kolla in aktiekurvan nedan. Detta diagram kommer direkt från boken och visar vad som skulle hända med en teoretisk Konto hade köpt och sålt varje stång på ES och implementerat detta utgående system i alla dessa branscher Med andra ord är detta resultatet av att varje enskild handel som är tillgänglig i ES sinc E 2000 använder denna exit approach Eftersom vi spårar både att köpa och sälja varje bar, trend och timing avbryta varandra, och allt vi är kvar är resultatet av hur vi hanterar dessa affärer. Det praktiska resultatet av att göra detta test är att Vi har nu en utgångsmetod som faktiskt kan användas som en handelsindikator allt självständigt, oavsett vilken signal som används för handel. På grund av det kan du skapa ett attraktivt system genom att FLIPPING A COIN för dina poster seriöst kombinera detta Med en ingångssignal som faktiskt har en riktig tidkant och du kommer ha något speciellt. Kapitel 10 sammanslagna system. I det här kapitlet diskuteras en teknik för att skapa ett adaptivt tillvägagångssätt baserat på att använda många system tillsammans. Genom att låta styrkan hos ett system motverka Svaghet hos en annan, två system som arbetar tillsammans kan generera mer vinst med mindre risk än vad som var möjligt att åstadkomma på egen hand. Klar ordentligt gör detta tillvägagångssätt det övergripande resultatet extremt drawdown resistan T, och robust nog att vara nästan immun mot problem med parameter migration, kurvmontering och en mängd andra problem som plågar mindre system. Genom att sammanfoga allt gjort i tidigare kapitel kan vi komma fram till ett bassystem som har En otroligt jämn kapitalkurva enligt ovan. Detta system genererar 13k per ES-kontrakt per år, i genomsnitt med över 60 noggrannhet, mycket låg neddragning och mycket hög tillförlitlighet. Om du inte gör annat än läser detta kapitel och implementerar det här systemet, kommer du ha En fantastisk ES-metod. Kapitel 11 Positionering. För att kunna slutföra en handel måste vi veta tre saker när de ska gå in, när de ska gå ut och hur mycket att handla. Flertalet detaljhandeln fokuserar sin energi på de minst viktiga av dessa tre Element, posten Vår slumpmässiga avslutning visade att vi kan tjäna pengar utan att ens behöva en inloggningssignal, och det här kapitlet visar hur man tar ett lönsamt system och utnyttjar det i en förmögenhet. Det finns olika positioneringsmetoder som floati Ng runt branschen, och i detta kapitel delar Earik den som han använder sig av, vilket är en modifierad formel som resulterar i extremt snabb kontotillväxt samtidigt som utbetalningarna är rimliga. Den här kapitalkurvan är från exakt samma sammanslagna system som tidigare visat, med en Undantag - vi har implementerat positionsstorlek Ge det första systemet ett kontrakt och 13 år och det genererade nästan 200 tusen i vinst Ge det andra systemet ett kontrakt och 13 år, och det vrids ut 200 miljoner Samma signaler, samma mängd ansträngning, samma Start konto storlek Om du är seriös om handel måste du implementera positionering på lämpligt sätt. Kapitel 12 Alternativ. Detta kapitel följer i de sista stegen och beskriver hur man använder alternativ i stället för direkta köp på lager för att få stor inverkan på Ett aktiebaserat handelssystem Futures trading kan ske med stor hävstångseffekt, men den initiala nödvändiga kontostorleken för att handla terminer är ofta ganska stor, särskilt För nya handlare Å andra sidan kan optionsavtal köpas för endast ett par hundra dollar och ger ett sätt att uppnå liknande hävstångseffekt med endast en bråkdel av den nödvändiga kontostormen. Det finns tyvärr många sätt att förlora pengar, och Ännu mer om du är handelsmöjligheter Om du har ett bra lager system och helt enkelt köper så många alternativ som möjligt för en fast procentandel av ditt konto kommer du att se ditt konto smula trots att ditt system förblir teoretiskt lönsamt. Det här kapitlet presenterar En positioneringsformel för optionshandel som kommer att vara mycket användbar när du handlar små konton, baserat på en teknik som utvecklats här på Wave59. Ange bara din kontostorlek, olika alternativpriser och din handelssignal, och det kommer att speka ut exakt hur många alternativ Kontrakt för att köpa till vilket slagpris för att maximera dina resultat. Diagrammet ovan visar resultaten av genomförandet av detta tillvägagångssätt under de senaste två åren. Den blå l Ine är ett aktiehandel system för SPY och visar resultatet av vad som skulle ha hänt med maximal marginalhandel ett 20k inledande konto Du kan se att det här tjänat 150 på två år, ett bra resultat Den röda linjen visar vad som skulle ha Skedde hade vi handlat med detta alternativ med vår alternativformel istället. Inte bara tjänade vi mer än dubbelt så mycket. Vi gjorde det med mindre risk. Utnyttjande av volatilitet är nyckeln, och när det är gjort rätt ger alternativen mer hävstång än något annat investeringsfordon på planeten I det här kapitlet beskrivs formeln och går igenom hur du implementerar det i din egen handel. Bilaga Systems. Sist men inte minst har vi bilagan nästan 30 sidor Wave59 QScript-källkod, vilket gör att du kan implementera alla diskuterade system I din egen bok Det finns inga hemliga black-box-metoder här Logiken till allt är helt avslöjad och förprogrammerad för dig Bara skriv in skripten i Wave59, använd dem på ett diagram och du får en Fullständig fungerande version av vilket system du är intresserad av. Det finns också ett autoskrivningsscript som gör det möjligt för dig att ställa in Wave59 för att handla handsfree på egen hand utan att behöva någon mänsklig inmatning förutom att se till att Internet är på och Mäklaren är kopplad. Syftet med kursen är tredubbelt För det första vill vi få samhället involverat i mekaniska system och efter att ha läst den här boken kommer du att förstå systemrapporter och kommer snabbt och noggrant att kunna utvärdera det bra och dåliga Poäng i något handelssystem Det är oundvikligt att om du någonsin har blivit tvungen av ett svart boxsystem till försäljning i en annons, så vinner det inte igen. För det andra vill vi dela med oss ​​av våra arbetssystem och du kommer att vinna Tillgång till runt ett dussin helt operativa system, som var och en utformades för användning i live trading. Dessa arum t-system är bara byggda för undervisningsvärde - de fungerar verkligen. Om du bara vill hoppa över teorin och börja handla, kan du. Last, som med alla våra andra material, hoppas vi att genom att släppa dessa system till samhället kommer de att hitta vägen tillbaka till oss med förbättringar. Det finns några riktigt smarta människor som använder Wave59 och sätter bra verktyg i händerna på smarta människor Är aldrig en dålig idé. Manuskriptet har skickats ut till skrivaren, och vi förväntar oss att böckerna är redo att skickas under nästa månad. Vid den tiden kommer priset på den här handboken att vara 1995, men om du beställer nu och är Villig att vänta på leverans, kan du få in till förhandlingspriset 1795, en rabatt på 10 Det är inte billigt, men det är inte galet dyrt heller, särskilt med tanke på att vi kunde ha sålt några av de enskilda systemen för mer Än priset på hela boken hade vi velat. För 15 år sedan såldes en version av William Tell-systemet för över 4k per pop, och ingen av dessa människor klagade någonsin om att behöva betala för mycket. Det är bara en Kapitel av tretton. Det finns över tjugo års systemkunskap, Tips och tricks packade i den största boken Wave59 har någonsin erbjudit nästan 330 sidor och vi är väldigt mycket glada över att kunna släppa den här informationen till samhället. Don t missa chansen att få din egen kopia av det som är avsett att vara en klassiker. Klick här för att köpa. US Regeringens obligatoriska ansvarsfriskrivning - Commodity Futures Trading Commission Futures och Options trading har stora potentiella fördelar men också stor potentiell risk. Du måste vara medveten om riskerna och vara villiga att acceptera dem för att investera i terminer och Optionsmarknader Don t handla med pengar du inte har råd att förlora Detta är varken en uppmaning eller ett erbjudande att köpa Sälj terminer, aktier eller optioner på samma sätt Ingen representation görs för att något konto kommer eller kommer sannolikt att uppnå vinst eller förluster liknande Till de som diskuteras i den här boken. Det förflutna resultatet av något handelssystem eller metodik är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. CFTC REG 4 4 - HYPOTETISKA ELLER SIMULERADE RESULTATRESULTAT HAR SÄRSKILDA BEGRÄNSNINGAR, SÄRSKILDA BEGRÄNSNINGSRESULTAT, SIMULERADE RESULTAT INTE PRESENTERAR FAKTISK HANDEL SAMARBETE, SOM HANDLINGARNA INTE UTFÖRS, KAN RESULTATEN UNDER ELLER ÖVERFÖRSÄTTAS FÖR IMPAKTEN, OM NÅGON AV SÄRSKILDA MARKNADSFAKTORER, SOM SOM ÄR BAKGRUND OM LIKVIDITETSIMULERADE HANDELSPROGRAM I ALLMÄNT ÄR ÄVEN FAKTISKT ATT DE DESIGNERAS MED FÖRSÄLJNINGEN AV HINDSIGHT INTE, FÖRSÄKRAS DET ATT ANTAL RÄKTER ELLER ÄR LIKTIGT FÖR ATT HÖRA FÖRETAG ELLER TABELL SOM LIKNAR SOM VISAS. Copyright 2013 by Wave59 Technologies Int l, Inc Alla rättigheter reserverade Det här dokumentet får inte kopieras delvis eller fullständigt utan uttryckligt skriftligt tillstånd från förlaget. En generell polynomisk tidsbaserad SL TP-mekanism för vår PA-gruvning. Om du har följt min blogg Ibland kan du komma ihåg att jag är ett stort fan av funktionsjusterade utgångsmekanismer Jag har diskuterat dem länge tidigare och till och med skrivit en artikel i FX Trader magazine för att prata om några allmänna aspekter av dessa funktioner I pKantu vårt GPU-baserade system Gruvprogramvara har vi implementerat 7 olika funktionsbaserade dynamiska SL TP-mekanismer, men vi har nu implementerat en åtta mekanism som i grunden låter oss få en praktiskt taget oändlig variabilitet i det sätt som vi varierar våra SL TP-värden. Idag vill jag prata om detta Ny generisk polynomimekanism och varför det är så viktigt att expandera våra gruvgränser. Tanken med dessa funktionsbaserade utgångsmekanismer är helt enkelt att justera SL TP av en positio N som funktion av tiden inte priset för att ta hänsyn till det naturliga förfallet i förväntan om lönsamhet efter att en handel har angetts I grund och botten antar vi att när vi går in i en handel har vi den maximala förväntan att tjäna pengar och efter den tiden reducerar vi vår Acceptabel förlust SL, vår förväntade vinst TP eller helt enkelt båda Eftersom vi minsystem som passar en viss typ av funktionell utgångsmekanism tenderar vi att hitta vilka poster som är bäst anpassade för att ge denna typ av utveckling som en funktion av tiden, eftersom i grund och botten någon differentierbar funktion kan Används för att genomföra detta koncept är det viktigt att välja funktioner som realistiskt speglar en förväntad priskurveprogression. Polynomialfunktioner är särskilt väl anpassade för detta eftersom de kan användas för att skapa kurvor som erbjuder variationer som de som visas i den första bilden ovan i Den här bilden kan du se SL TP-utvecklingskurvorna du förväntar dig för olika polynomfunktioner för en initial SL TP på 50 pips med en BE-punkt Av 20 barer Alla dessa funktioner når ett värde av noll efter 20 bar men som du kan se uppför sig väldigt annorlunda före och efter BE-punkten uppnås Tanken är att genom att helt enkelt ändra exponenten för polynomfunktionen kan vi få olika typer Av prisutvecklingsgrafer Ett system som använder en SL-funktion med funktionen X 0 25 förväntar sig att priset ska gå mycket snabbt till sin fördel och då förväntar sig priset att gå mycket långsamt efter det att X 4-funktionen förväntar sig att det exakta motsatta beteendet ska hända, pris Att förbli relativt lugn i början och sedan flytta snabbt till sin fördel efter en gång. Det finns ingångslogikuppsättningar som skulle gynna någon av dessa funktioner. En generell polynom SL TP-mekanism genomför helt enkelt ovanstående på ett sätt där funktionens exponent är En variabel som gör det möjligt för oss att få i princip alla typer av beteenden vi önskar när det gäller den hastighet som vi förväntar oss att pris rör sig till vår fördel. Den andra grafen som visar derivaten av dessa f Unioner gör det möjligt för oss att se hur funktionens lutning förändras genom tiden. För X 0 25-funktionen är till exempel initial SL reducerad med 23 pips efter 1 bar medan för X 4-funktionen är denna reduktion endast 0 0003 pips eller i princip noll I reala handelsvillkor Men efter att ha nått BE i bar 20 är variationen av X 0 25-funktionen nu bara 0 63 pips medan X 4-funktionen nu har en mycket större variation på 9 27 pips. Vi kan därför få ett mycket bra utbud av initiala Till slutliga pipförändringar i SL TP-värden genom att justera exponenten för våra generella polynomala SL TP-funktioner som också varierar de typer och mångfald av system vi kan mina. Eftersom vi kan använda ett flytande tal för att justera exponenten så kan vi få nästan alla initiala eller Slutliga variationer i utvecklingen av SL TP vi önskar. Naturligtvis finns det ännu fler funktioner som kan användas och det finns ännu mer komplexa funktionsbaserade mekanismer som kan implementeras, till exempel kombinera flera polynomiska funktioner Ons Den enkla generiska polynomimekanismen med en enda exponentparameter tillåter oss att hålla minningsförspänningen väsentligt minskad, medan ökningen av komplexiteten vid urvalet av parametrarna som används för dessa funktioner utan tvekan skulle öka vår gruvförspänning till nivåer som skulle göra systembrytningen svårare. Om Du vill lära dig mer om pKantu och hur vi mina handelsstrategier med hjälp av GPU-tekniken kan du överväga att ansluta till en webbplats fylld med pedagogiska videor, handelssystem, utveckling och ett ljud, ärligt och öppet sätt att automatisera. Varför Mekaniska Trading Systems Fail. Training yourself Att vara en fullständigt systematisk näringsidkare är svår. Dyden till ett väldesignat handelssystem är att realtidsresultat kommer in som backtest leder dig att förvänta. Utmaningen av ett mekaniskt handelssystem är du. Du måste handla exakt som systemet Dikterar för att duplicera testresultat För vissa följer varje enskilt system det är omöjligt. Här är Några av de vanliga fallgroparna i mekaniska handelssystem. Fooling med nya idéer Mekaniska handelssystem misslyckas ofta eftersom näringsidkaren inte kan motstå att fiska med systemkomponenterna antingen indikatorer eller regler De flesta handelssystem är aldrig riktigt färdiga. De utvecklas medan näringsidkaren experimenterar med nya idéer Problemet med nya tekniker är att människor är otåliga och försöker passa in den nya idén i ett befintligt system utan att fullt ut testa det eller ibland utan att testa det igen. Testa testen tills du blir blå i ansiktet För att hitta den perfekta parametern för din indikator på Dina värdepapper kan du spendera otaliga timmars backtesting Du upptäcker tidigare de ideala parametrarna än marknadens volatilitetsförskjutningar, och parametern är inte längre optimal. Många indikatorer testar bara snurrar dina hjul Indikatorens noggrannhet är inte 100% pålitlig för att Börja med, och fiddling med indikatorer botar aldrig noggrannhetsproblemet Innan du spenderar en zillion-timme lägger du till Eller perfekta indikatorer, kom ihåg att ditt mål är att inte ha den perfekta indikatorn. Ditt mål är att tjäna pengar. Inte veta din tidsram Teknisk analys innehåller regler som är giltiga inom ramen för sin egen tidsram men fungerar mycket mindre En annan tidsram. Att prestera själv sabotage Även om ett mekaniskt system ger förtroende för den eventuella vinst och förlustprofilen under en viss tid, har den nackdelen att det ibland är fel på någon enskild handel. Ibland kan man se fel handel som kommer, Vilket gör att du vill åsidosätta signalen Att överdriva tekniska signaler kallas diskretion Diskretion är ett oskyldigt ljudande ord, men det är faktiskt det dynamit att utöva diskretion innebär att överge dina intjänade, höga sannolikhet systematiska handelssignaler till förmån för Personligt omdöme. Eftersom du inte kan döma dom är det enda sättet att utvärdera diskretionella överklaganden att hålla en dagbok och skriva ner varje överstyrning du vill göra. Så ofta, Gå tillbaka och gör en ärlig redovisning av din dom En handelsdagbok har många fördelar. Du får idéer om tillägg till ditt system för att övervinna en brist Dagboken blir en önskelista Sedan du läser den tekniska litteraturen kan du se en pärla när du kommer Tvärtom är det lösningen på ett problem på din önskelista. Du kan upptäcka att ditt öga upptäckte mönster som mattebaserade indikatorer inte fångar om du hade en känsla av att du skulle stoppa en position men dina indikatorer inte var överens, Och i efterhand kan du se ett mönster som var korrekt, du kan ha en dold talent för mönster. Du upptäcker personliga egenskaper som du inte visste om dig själv och kanske eller inte kan tyckas. Ett vanligt resultat är att du såg en fortsatt trend eftersom du ville Att se det och försiktigt ignorerade reverseringsvarningar från andra indikatorer som var närvarande på diagrammet.