Korttidshandelsstrategier , att arbets larry connors download

Larry Connors, Cesar Alvarez, kortvariga handelsstrategier som fungerar engelska 2008 ISBN: 0981923909, 1616586389 140 sidor PDF 3 MB Den mest sålda handelsboken från Connors och Alvarez kommer nu i paperback. Marknadsvolatiliteten har varit på rekordnivå under de senaste månaderna Varje näringsidkare och investerare ställer samma fråga: Är jag beredd att hantera marknadsförhållandena I Larry Connors, VD och grundare av TradingMarkets, Short Term Trading Strategies That Work diskuterar han 16 enkla strategier som är avgörande för framgången för någon näringsidkare eller investerare. Dessa strategier har testats båda fram till 1995, men har också handlats av Larry och hans team under flera marknadsförhållanden. Detta är den måste ha bok för någon som vill förbättra sin handel i alla marknadsförutsättningar. Du får se strategier och metoder som du aldrig trodde aldrig tidigare, som alla är statistiskt bakom mer än ett decennier av forskning. Den enklaste bästa oscillatorn för handlare Vet du vad som är den bästa oscillatorn som ska användas för din handel I kapitel 9 lär du dig en oscillator Larry tror är närmast att vara oscillatorernas heliga grader. Och du kommer att se testresultaten när de tillämpas på över 77 000 affärer sedan 1995. Hur man gör dina handelsparter ännu större. På sidorna 39-48 lär Larry dig den enkla tekniken som hjälper dig att göra dina dagliga handelskanter ännu större. Lär dig att ordentligt handla ETFs Larry lär dig några av hans bästa strategier för att handla populära ETFs som SPYs, QQQQs och många av de mer aktivt handlade ETF: erna. Professionella flockar till ETF: er och nu har du tillgång till statistikbaserade ETF-strategier du kommer att kunna ansöka i flera år framöver. Hur handlar du med VIX Används VIX för att klara dina affärer Du kommer att lära dig många sätt att använda VIX, många som har varit över 70 korrekta tillbaka mer än ett decennium. Larry har gjort det igen. Han ger en inblick i handboken om praktiska, användbara och tidlösa metoder för vinst på marknaden. Tony Saliba, VD för BNY ConvergEx LiquidPoint Profilad i Market Wizards Mind Trading är så mentalt tuff som alla yrken i världen. Lär dig nu av en världsklassexpert, som Larry intervjuade om extrem psykologisk träning och vad som krävs för att lyckas, inte bara i handel utan i alla samhällsskikt. Lär dig hur du förbättrar dina handelsresultat genom att köpa kortvariga handelsstrategier som fungerar idag. Köp premium från mina länkar för att få återupptaglig support, Max Speed ​​Support Me Download (NitroFlare) nitroflareviewEA7E001577992EEsrnve. STTSTWrrar Download (Uploaded) uploadedfiledy7lzz1tsrnve. STTSTWrrar Download (Rapidgator ) rapidgatorfile10e7a1389fac92c6f2f2c504693cf951srnve. STTSTWrrar. html Hämta (UploadRocket) uploadrocketylhmdyz8rydpsrnve. STTSTWrrar. html Hämta (Oboom) oboomQ7YB64MZsrnve. STTSTWrrarReview av kortfristiga handelsstrategier som uppdaterades den 14 oktober 2016 Kortfristiga handelsstrategier Det arbetet är den senaste boken från Larry Connors. Som titeln antyder är boken en samling av handelssystem som är utformade för korttidshandel (speciellt swing trading). Kortfristiga handelsstrategier Det arbetet omfattar en rad olika ämnen, bland annat allmän tradinginformation, flera handelssystem och en del handelspsykologi. Statistik är ett underliggande tema i boken, och statistiken används som grund för mycket av den information som presenteras. Kortfristiga handelsstrategier Det arbetet använder främst SampP 500 aktieindex och vissa amerikanska börser i sin statistik och exempel, men handelsinformationen (t. ex. handelsstrategierna) som presenteras kan enkelt tillämpas på andra marknader (vilket boken med rätta tyder på ). Kortfristiga handelsstrategier Det arbetet skrevs av Larry Connors och publiceras av Trading Markets. Boken är en av flera böcker som Larry har skrivit om ekonomisk handel. Om författaren Larry (Laurence) Connors är en professionell näringsidkare och uppenbarligen en författare av handelsböcker. Larry är en teknisk näringsidkare och en systemhandlare. Det innebär att han använder teknisk analys (i stället för grundläggande analys) och att när han har skapat ett handelssystem (brukar använda statistik) följer han dessa system exakt (i motsats till en diskretionär näringsidkare). Ytterligare information om Larry Connors finns på handelsmarknadsplatsen. Del 1 - Introduktion och marknadsbeteende Den första delen av kortfristiga handelsstrategier Det arbetet ger en introduktion och en diskussion om marknadsbeteende (dvs varför marknaderna rör sig som de gör). Den första delen börjar med en introduktion av ett kapitel, som introducerar Larry själv, hans handelsstil och förklarar varför han är så stark troende i statistisk analys. Det första avsnittet fortsätter med sex kapitel som ger en uppsättning sex regler för att tänka på marknadsbeteende. Reglerna presenteras med olika diagram och statistik för att förklara varför reglerna finns. Några av reglerna är utformade för att få handlare att tänka på marknaderna på olika sätt (till exempel om man vill gå in i långa affärer när marknaden rör sig upp eller ner), medan vissa är mer statistiska (till exempel om handeln ökar över natten ökar eller minska deras lönsamhet). Del två - Handelsstrategier Den andra delen av kortsiktiga handelsstrategier Det arbetet ger flera handelssystem som är utformade för swinghandel på olika marknader. Den andra sektionen innehåller sex kapitel som innehåller sex handelssystem. Varje handelssystem presenteras i detalj, inklusive inmatningar och utgångar samt en förklaring till varför handelssystemet fungerar. Olika statistik tillhandahålls för att visa resultaten av varje handelssystem under de senaste tio åren. Några av strategierna är baserade på samma princip (t. ex. inmatning under återdrag i en långsiktig trend), och några av strategierna är helt orelaterade (t. ex. inmatning på specifika dagar i månaden). Som de presenteras i boken är strategierna utformade för systemhandel, men de kan alla anpassas för diskretionär handel. Handelssystemen baseras huvudsakligen på statistisk analys, med några referenser till vissa koncept för utbud och efterfrågan. Jag har inte faktiskt testat något av handelssystemen själv, så jag kan inte säga om de är lönsamma eller inte. Om du bestämmer dig för att handla något av de handelssystem som ingår i boken, rekommenderar jag att du utför din egen testning innan du gör några levande affärer (som jag skulle rekommendera med något handelssystem). Del 3 - Handelspsykologi och återhämtning Det tredje och sista avsnittet av kortvariga handelsstrategier Det arbete diskuterar handelspsykologi och ger en kort sammanfattning av boken. Den tredje delen diskuterar handelspsykologi i form av flera frågor som skulle kräva omedelbara beslut om de uppstod under handel. Om du till exempel började ha en lång handel när du trodde att du gick in i en kort handel, vad skulle du göra (t. ex. hantera det till en lönsam handel, lämna handeln omedelbart med en liten förlust osv.) Den tredje delen då presenterar en intervju utförd av Larry Connors med Richard Machowitz. Richard är inte en näringsidkare, men intervjun ges som ett exempel på hur psykologi spelar en viktig roll i handel och andra aspekter av livet. Slutligen slutar boken med ett kort sammanfattning av den information som presenterades i hela boken. Använda boken i din handel Kortsiktiga handelsstrategier Det arbetet ger en del väldigt användbar information, men det är inte en stegvis handelshandbok. Boken antar att läsaren har en god förståelse för handelns grunder (t ex långa och korta affärer, ordertyper etc.), men det kräver inte en viss mängd handelserfarenhet. Handelssystemen är väldigt grundläggande (läs som inte komplicerade) system, så de kan förstås av handlare av någon nivå av erfarenhet. Som med någon handelsbok innehåller Short Term Trading Strategies That Work några saker som jag inte helt håller med. I det kapitel som diskuterar stoppförlustorder anges att de inte ska användas. Jag tror att stopplösningsorder alltid ska användas, och att någon anledning att inte använda en stoppförlust (såsom inriktning på att stoppa förlustorder från andra handlare) kan lösas med bättre stopphantering (t. ex. priser). Professionella handlare kommer att kunna ta den information som lämnas och bestämma sig ganska snabbt (till och med omedelbart) om de vill tillämpa det på egen hand. Mindre erfarna handlare måste se till att de förstår begreppen bakom informationen och konsekvenserna av användningen innan de bestämmer vad de ska använda i sin egen handel. Skrivstilen Kortvariga handelsstrategier Det arbetet är en relativt kort bok, (125 sidor), och skrivstilen är enkel och till den punkten (det vill säga det finns mycket lite extern information). Det gör boken lätt att läsa för erfarna handlare, men helt nya handlare kanske inte förstår allt genast. En professionell näringsidkare skulle kunna läsa boken inom ett par timmar, medan en mindre erfaren näringsidkare kan behöva några dagar för att läsa boken. Kortfristiga handelsstrategier Det arbetet presenterar det mesta av sin information i ett textformat, kompletterat med några grundläggande diagram. Jag skulle ha föredragit några fler grafiska diagram över exempelhandel, men det här är rent för min egen njutning, eftersom bristen på diagram inte förringar informationen själv. Slutsats och rekommendation När jag bestämde mig för att läsa och granska kortsiktiga handelsstrategier som fungerar. Jag förväntade mig en annan körning av bruksstrategiboken, men det är inte så. Kortfristiga handelsstrategier Det arbetet är en handelsstrategibok, men dess format och skrivstil skiljer det från de vanliga handelsstrategiböckerna. Jag njöt av den enkla stilen, eftersom det fick mig att spendera mer tid på att tänka på handelsinformationen, snarare än att läsa onödig information. Jag njöt också av att kunna läsa hela boken inom en kväll. Jag rekommenderar kortvariga handelsstrategier som fungerar för professionella handlare som är intresserade av hur andra professionella handlare handlar eller som söker ett nytt handelssystem som bygger på statistik eller som letar efter lite rekreationsmaterial (men fortfarande användbart) . Jag rekommenderar också kortfristiga handelsstrategier som fungerar för nya handlare som har ett bra grepp om handelens grunder och vill komplettera sin handelsutbildning utan att ha hand i varje steg. Kortsiktiga handelsstrategier Det arbetet är värt att läsa, och det kommer att ha en plats i mitt handelsbibliotek (de flesta handelsböcker gör det inte). Det rekommenderade priset på Short Term Trading Strategies That Work är 49,95, så det är prissatt att vara överkomligt, och är ett värdefullt köp för dig själv eller som en present till en annan näringsidkare. Kortfristiga handelsstrategier Det arbetet kan köpas direkt från handelsmarknadswebbplatsen. Jag har nyligen skickat en kopia av 8220Short Term Trading Strategies That Work 8221 av Larry Connors och trodde att I8217d postade en recension. Boken täcker många ämnen som I8217ve har spenderat mycket tid på under de senaste två åren. Jag insamlar att en del av boken kommer från tidigare artiklar som postades av Connors på TradingMarkets hemsida 8211 så för vissa kan det vara material som du redan har läst. Totalt sett hittade jag boken som ett nöje. Välskriven, kort och till-punkt. De flesta handelsböcker som jag läste är uppriktigt, det är ganska värdelösa eftersom de inte innehåller några test. Mr Connors gör det till en punkt att diskutera en strategi och sedan visa testen. Självklart kan backtesting bara ta dig så långt, men det är en bra utgångspunkt. Viktigast, boken gav mig några fina idéer för att utforska 8211 något som alla kan använda från tid till tid. Medan boken kan täcka för mycket bra tredematerial för avancerade systemdesigners tror jag att boken skulle vara en utmärkt utgångspunkt för någon som är intresserad av att lära sig systemhandel. Som en sidotal älskar jag bokens format. Det är en stor, tunn, inbunden bok. Gör det till ett glädje att läsa och påminner mig om min barndom Tintin och Asterix Amp Obelix böcker. I den här översynen går I8217ll över varje kapitel i korthet, men jag vann inte att diskutera de specifika strategireglerna, eftersom jag tycker att det skulle vara orättvist för författaren. Jag kommer också att börja bekräfta de tester som beskrivs i boken och lägga upp några uppföljningar på systemen och huruvida jag kunde reproducera resultaten och hur som strategin gjort nyligen. Kapitel 1 8211 Introduktion: Inte mycket att säga här. Kapitel 2 8211 Tänk annorlunda 8211 Rule 1 8211 Köp Pullbacks, inte Breakouts: Det här kapitlet gör det övertygande argumentet att köpbackbackar statistiskt har fungerat mycket bättre än att köpa breakouts. Även om detta inte är nyheter för mig, presenterar kapitlet några övertygande uppgifter. Kapitel 3 8211 Regel 2 8211 Köp marknaden efter att it8217s har fallit Ej efter it8217s Uppsteg: I grund och botten en omvänd del av det föregående kapitlet som fortsätter den genomsnittliga omvändningen som ett strategibeslut. Kapitel 4 8211 Köp varulager över deras 200-dagars rörande medelvärde, inte nedan: Det här kapitlet visar hur man köper beståndsdelegativ över deras 200dma har en stor fördel jämfört med att köpa aktier under deras 200dma. Kapitel 5 8211 Rule 4 8211 Använd VIX till din Advantage8230Buy Fear, Sell the Greed: Presenterar ett grundläggande VIX-system i konturform (täckt mer i senare kapitel). Grundidén är att köpa när VIX är sträckt. Kapitel 6 8211 Regel 5 8211 Stoppar Skada: Det här kapitlet presenterar övertygande statistik om hur många stopp av olika slag (tidstopp, förlust, efterföljande) skadade handelssystem. Och det är utan tvekan sant. Ett problem som jag har med detta tillvägagångssätt är att I8217m inte är säker på att de flesta kan överleva de neddragningar som orsakas av detta tillvägagångssätt. En andra fråga är att det inte går att stoppa några ganska attraktiva positioneringstekniker så mycket som risken eller ett ATR-baserat stopp. Hans argument skulle utan tvivel vara att de skadade systemets övergripande prestanda, men i min begränsade erfarenhet fann I8217ve att du kan få mer att returnera ett system med hjälp av positionsstorleksanpassning. Du kan också översätta det till alternativpositionering också. Kapitel 7 8211 Regel 6 8211 Det lönar sig att hålla positioner Över natten: Här pekar Connor igen, med hjälp av statistik, att de flesta vinster görs över natten istället för intradag. Han hävdar således att man bör hålla över natten för att maximera vinsten. Kapitel 8 8211 Handel med dagdroppar 8211 Göra kanter ännu större: Det här kapitlet visar hur man köper ett gränsvärde under det öppna priset kan förbättra kanten på ett system. Självklart kommer det att finnas färre affärer, eftersom andelen under det öppna ökar, men Connors visar hur både den procentuella korrekta och genomsnittliga vinsten per handel går upp. Definitivt intressanta saker som jag ska använda. Kapitel 9 8211 2-periodens RSI 8211 Trader8217s Indikatorens Heliga Graal: Jag hatar titeln på detta kapitel 8211 när jag ser frasen 8220Holy Grail8221 tänker jag genast till mig själv att det kommer att misslyckas. Men oavsett, detta kapitel ger en omfattande titt på effekten av RSI (2) - indikatorn. I8217ve täckte detta rättvist på den här bloggen, så jag tror inte mycket mer behöver sägas. I det här kapitlet ingår också den kumulativa RSI-strategin som I8217m kommer att testa mig själv under nästa dag eller så. Kapitel 10 8211 Double 78217s Strategi: Inte mycket jag kan säga om detta kapitel utan att avslöja strategin 8211 presenterar den en bra enkel handelsstrategi för SPY när den över sin 200dma. Kapitel 11 8211 Månadens slut Strategi: Michael över på Marketsci har täckt liknande territorium 8211 Connors presenterar en strategi för att fokusera på slutet av månaden som ett system. Kapitel 12 8211 5 Strategier för tid på marknaden: Det här kapitlet omfattar inte överraskande 5 strategier. Det bygger upp VIX Stretch-strategin och visar sedan en annan VIX-strategi, en TRIN-strategi, en annan kumulativ RSI-strategi och slutligen en kort strategi för SPY. Alla är intressanta. Kapitel 13 8211 Exit Strategies: Här mr Connors granskar olika exitstrategier och deras egenskaper. Dessa inkluderar: tidsbaserad utgång, först upp nära avfart, ny hög utgång, nära över en glidande genomsnittlig utgång och RSI (2) utgång. Författaren ger en detaljerad analys av varje utgång. En kritik av boken här: han innehåller inte statistik på den första uppehållstillgången och den nya höga avfarten. Kapitel 14 8211 Sinnet: Jag trodde att det här kapitlet skulle leda mig, men jag tyckte det var förvånansvärt intressant. I stället för att fortsätta med den klassiska 8220traktionen i zonen8221-tillvägagångssättet, som har täckts många gånger, strukturerar författaren kapitlet som en serie frågor relaterade till systemhandel. Exempel: 8220Du förlorar pengar i åtta på varandra följande dagar och du har långa flera positioner när marknaden är imploding. Vad gör du Få out8221 Min reaktion på många av frågorna (inte den där jag har ett svar) var 8220hmmm8230.Jag har inte ett bra svar8221. Så mer mat för tanke. Det finns också en lång intervju med Richard J. Machowicz, en tidigare Navy SEAL, som kan vara av intresse för vissa människor men inte jag. Välskriven och lätt att förstå 8211 även för någon utan mycket handelserfarenhet. Mycket intressanta strategidéer 8211 gav mig många områden att utforska. Favoriter: Kumulativ RSI och Double 78217s strategi. Också intressant: kapitlet om utgångsstrategier. Systemen är lite saknade i detalj. När vi går in på slutet av dagen genereras signalen eller på morgonen nästa dag. Även om det här kan vara något uppenbart när man tittar på diagrammen som visar inmatningar och utgångar, tror jag att startsystemsdesigners kan tycka att det är förvirrande. Diagrammen som visar provverksamheten don8217t visar datum 8211 så om du8217ve programmerat systemet och vill dubbelkontrollera resultaten måste du göra några gissningar som 8220When var QQQQ mellan 52.50 och 52 på eller runt den 22: e av en given månad8221 Jag tycker faktiskt att detta är ett problem i allmänhet när människor beskriver handelsstrategier i allmänhet. I8217d älskar att vara standard som: 8211 Indikatorberäkning (om tillämpligt): na 8211 Köp på: Öppet på dagen efter en signal. 8211 Ställningsstorlek: Aktuell Aktie dividerad med antal positioner 8211 Indikatorberäkning: na 8211 Sälj på: Öppet på dagen efter en signal. Många av arbetet i boken rörde sig om att stocksETFs överstiger 200DMA 8211 och därmed finns ett stort antal strategier som för närvarande fungerar. Som nämnts ovan stannar systemen don8217t användning. Det kan vara orealistiskt för många människor, och begränsar dina positioneringsalternativ. Att helt enkelt säga att du tar upp eget kapital och delar upp det med antal positioner8221 gör det enkelt, men ger ingen aning om hur mycket du ska riskera för näringsidkaren. De flesta av dessa negativ är ganska små 8211 och jag skulle starkt rekommendera boken. För den ursprungliga systemdesignern skulle den här boken vara oförmögen. För den erfarna designern hittar du förmodligen en pärla eller två som kommer att gnista några egna idéer. Det här är en bra bok .. Jag är glad att jag hittade den. Connors är great82308230 Jag lärde mig också mycket om säkringsfondens handelsstrategier från 2 andra bra böcker. Hedge Fund Trading Secrets Revealed .. av Robert Dorfman .. och Richard Rms8217 Sluta och tjäna pengar8230 ..both är nit och mycket informativ. Du bör kolla in dem om du gillar att läsa bakom kulisserna om hedgefonder och vilka metoder de använder för att handla bra recension, jag har läst tidigare utgåvan innan och har köpt och köpt handelssystem från connors-gruppen. I balans tycker jag att de gör ett mycket bra praktiskt arbete som är enkelt och enkelt att tillämpa. Så länge mönstren kvarstår kommer handelsmän som följer sin forskning definitivt att tjäna pengar konsekvent. Min stora kritik är hur forskningen hänför sig till data mining8212essentially är det den metod som används för att komma upp med de flesta av handelssystemen utan mycket teoretisk rättfärdigande eller integration. Många av forskningen fungerar väldigt bra på stora cap-lager och sampp500 och nasdaq, men skulle göra dåligt på russell 2000, småkapitalstockar och även råvaror. De kapitaliserar sig på dessa investeringar som motverkas av intensiv konkurrens och ökande volym. Detta beteende beror på 8220averaging8221 eller skalningsprocessen som används för att köpa aktier genom fonder, samt indexarbitrage-program som i första hand fokuserar på SampP500. Observera att dessa två faktorer i stor utsträckning inte existerar på råvarumarknaderna och för de mer juniorindex som Russell 2000. Som följd tenderar de att tränas mycket mer, och blekna strategier är farliga. Min oro är vad som kommer att hända när vi har en nettoutflöde från aktiemarknaden och ett fall av proprietära handelsdiskar och fonder som fokuserar på arbitrage (som vi har just nu). Kanske betyder det att stora aktier och index kommer att utvecklas mer i framtiden än tidigare. Sammanfattningsvis kan det vara farligt att leta efter heliga graderingsindikatorer med fasta parametrar, och bara ett adaptivt tillvägagångssätt kan rädda någon från plötsligt förändrade förhållanden. Kanske skulle en rå metod att göra detta vara att använda ett glidande medelvärde av prestandan i en korg av motstridningsbaserade strategier och sälja när aktiekurvan går under ett långvarigt medelvärde. Utmärkt kommentarer 8211 Jag håller med om att en enda uppsättning parametrar är farlig eftersom marknaden förändras över tiden. Rob over på Quantifiable Edge och Mike at MarketSci har båda visat att marknaden belönades med att köpa högre höjder tills det gjorde 8282 om 1980 om I8217m kommer ihåg rätt. Således upphörde varje strategi som hade arbetat med den egenskapen (trending) att fungera. Nu är vi i en period med genomsnittlig reversion, men vem vet om det kommer att bibehållas. En sak som Rob ser på som jag gillar kör bara två enkla system 8211 en som köper en högre hög och en som säljer den. Resultatet är att du kan få bättre head8217s när någon börjar misslyckas. Detta tillvägagångssätt liknar din handelskurva som du skisserar. Då blir nästa fråga vad gör man för att anpassa eller ändra en strategi. Självklart kan du ha två olika strategier för varje marknad och handla dem i enlighet med detta. Andra tillvägagångssätt kan vara att justera positionsstorleken eller justera utvidgningen av parametrarna för systemet för att kräva mer extrema inställningar (i fallet med en medelåtervändningsstrategi). Alla dessa kommer naturligtvis att drabbas av data mining bias 8211 vilket enligt min åsikt är mycket svårt att komma runt. Men jag använder inte strategier som en helig gräl 8211 Jag känner igen att de misslyckas (hela tiden), och måste anpassas, och slutligen, i slutet av dagen, erbjuder de verkligen bara sannolikhet 8211 inte ett resultat. Jag tycker det är intressant att du säger att metoderna don8217t har stor motivering för varför de arbetar. Två kommentarer till detta: 1. Marknaden är alltid multivariat 8211 Så att ange en orsak till beteende är i slutet av dagen bara ett gissning om varför något fungerar. Verkligheten är att det förmodligen finns hundratals anledningar till att marknaden beter sig så som den gör 8211 Därför tycker jag inte att det är intressant att titta på. Den enklaste formen av detta är i slutet av dagen, you8217ll har CNBC ger dig anledningen till att marknaden var upp eller ner. It8217 är vanligtvis en anledning. Det kan eller kanske inte vara rätt eller fel. 2. Du ger en bra anledning (några faktiskt) för varför systemen kan fungera. Så där går du. Du har redan kopplat den. I slutet av dagen, finansiella instrument antingen trend eller genomsnittlig-återställ 8211 tricket, enligt min mening, uträtta vad de gör och sedan designa system för att handla den. Tack så mycket för din tankeväckande kommentar 8211 bra saker. Double Seven Strategy It8217s tid att titta på ett annat enkelt handelssystem som finns i boken, Short Term Trading Strategies That Work av Larry Connors och Cesar Alvarez. I den här artikeln ska vi titta på Double 7-strategin. Detta är en enkel strategi som kan tillämpas på de stora marknadsindexen som DIA, DOW och QQQ. Det kan också tillämpas på terminsmarknaderna. Reglerna för detta system är mycket enkla. Instrumentet måste vara över sitt 200 dagars glidande medelvärde. Om instrumentet stängs på en 7-dagars låg 8211-köp. Om en lång position är öppen och instrumentet stängs vid en 7-dagars hög 8211-försäljning. Handelssystemet följer två grundläggande begrepp som vi har pratat mycket om på denna webbplats. Namnlösa: När man handlar de stora marknadsindexen, som SampP, är en effektiv strategi att köpa pullbacks i en större trend. Detta system gör just det. Den stora trendutvecklingen definieras av att priset ligger över det 200-dagars glidande genomsnittet. En återkrav definieras som en nära under den lägsta låg de senaste sju dagarna. När en handel är införd letar vi helt enkelt efter en ny sju dagars höga för att avsluta. Super enkelt. Nedan är ett exempel på några affärer på SampP Cash Index. Klicka på bilden för en större vy. Om du tittar på handelsreglerna märker du också att det är ett långsiktigt system som är8282. Senare i denna artikel kommer jag också att vända reglerna och testa den på kortsidan. Men för nu ser let8217s på prestandan för det långsiktiga systemet. Vid denna tidpunkt kommer I8217m att testa den på SampP-kontanterindexet (SPX. X för TradeStation). Om inte annat anges kommer alla test som utförs i denna artikel att baseras på följande antaganden: Startkonto storlek 100.000. Antalet omsatta aktier beror på volatilitetsuppskattning och riskerar inte mer än 2000 per handel. Volatiliteten beräknas med en fem gånger 20-dagars ATR-beräkning. Detta görs för att normalisera mängden risk per handel. PampL är inte ackumulerat till startkapitalet. Det finns inga avdrag för provisioner och glidning. Det finns inga stopp. Här används positioneringsformelformeln: Aktier 2000 per handel 5 ATR (20) BigPointValue) Det ser väldigt lovande ut. Tänk på att systemet inte har några stopp. Är 7-dagars optimerade Let8217s tittar på att ändra 7-dagars återkallningsperiod av två skäl. Först vill jag se om standard sjuvärdet är optimerat. För det andra skulle jag vilja veta om andra närliggande värden används, skulle systemet vara livskraftigt. Kort sagt, jag skulle vilja testa robustheten i look-back-perioden. Om vi ​​till exempel ändrar 7-dagars låga värdet till sex, vill vi inte se att system8217s aktiekurva förändras drastiskt. På samma sätt, om vi ökar det 7-dagars låga värdet till åtta, vill vi inte se en drastisk förändring av resultaten. De närliggande värdena runt sju bör fortfarande ge positiva resultat. Det är faktiskt bra att se att systemet är lönsamt över ett brett spektrum av värden. Jag kommer att använda TradeStation8217s optimeringsfunktion för att optimera utseendetiden över värdena 2-20 i steg om en. Tänk på att det här inmatningsvärdet kontrollerar två bläddraperioder. Den första är inskjuten back-up och den andra är exit-back-backen. Eftersom handelssystemet är definierat använder båda dessa variabler samma värde. Resultaten av testet finns i diagrammet nedan. Du kan klicka på bilden för att se en större bild. X-axeln innehåller återkallningsperioden medan y-axeln innehåller handelssystemets totala PampL. Det ser bra ut. Vilket värde du väljer ger positiva resultat. Varje förändring i tittarperioden varierar inte drastiskt från närliggande värden. Standardvärdet av sju ligger nära kikaren, vilket är sex, men it8217 är inte det mest optimala numret. It8217s är också viktigt att komma ihåg att vi kommer att använda standardvärdet av sju för andra instrument också och it8217s mycket osannolikt att bargrafen för dessa instrument skulle se ut precis som vad vi har här. Under alla omständigheter tycker jag att detta ger mycket förtroende för återkallningsperioden. Är Regime Look-Back Optimized Precis som vi gjorde för back-back-perioden för vår start-trigger, utför let8217s samma typ av test på regimens återkallningsperiod. Återigen använder jag TradeStation8217s optimeringsfunktion för att optimera utseendetiden över värdena 20-200 i steg om tio. Resultaten finns i diagrammet nedan. Du kan klicka på bilden för att se en större bild. X-axeln innehåller back-back-perioden medan y-axeln innehåller handelssystemets totala avkastning. Det ser också bra ut. Alla värden ger positiv avkastning. I allmänhet desto längre är återköpsperioden desto mer vinst genererar systemet. Medan jag inte studerade siffrorna strax över 200, känner jag mig säker på att en 200-årig look-back inte är optimerad. Tagen båda dessa test kan vi känna oss säker på att det här systemet inte verkar optimeras och it8217s robusta med en mängd olika inmatningsvärden. Går kort Det ursprungliga systemet är ett system som är heltäckande. Let8217s försöker använda de nuvarande reglerna för att korta marknaden. Vi kan göra detta genom att helt enkelt vända reglerna. Med andra ord kommer vi att ändra regimerfiltret till endast öppna affärer när priset ligger under 200-dagars glidande medelvärde. Trades kommer då att öppnas när priset gör en ny 7-dagars hög och stänger när de gör en ny 7-dagars låg. Instrumentet måste ligga under sitt 200 dagars glidande medelvärde. Om instrumentet stänger vid en 7-dagars hög 8211 säljs kort. Om en position är öppen och instrumentet stängs på en 7-dagars låg 8211-köp för att täcka. Jag skapade ett separat handelssystem för att bara studera kortsidan. Systemets resultat kan ses i eget kapitalgrafen nedan. Det här är inte så bra. Merparten av tiden är aktiekurvan under nollinjen. It8217s är illa och ful. Tydligen är marknadsaktörerna 8217 psykologin under en björnmarknad annorlunda än en spegelbild av dem som finns på en tjurmarknad. Man skulle tro att korta nya höjder i en björn är en bra idé, och kanske är det, men det här systemet lyckas inte med att få vinst. Med en vild gissning helt enkelt från tidigare erfarenheter har jag funnit att det snabbt går under björnmarknaderna att fungera bättre än på tjurmarknaderna. Således kanske en ändring av exitreglerna för att bara hålla en handel till den första lönsamma dagen eller bara hålla i högst tre dagar kan ge betydligt bättre resultat. Sådana ändringar är dock bäst kvar för en annan dag. För att ytterligare testa vår kortfattningsidé ser let8217s nu på att testa ett antal utseendeperioder, precis som vi gjorde under vår tjurmarknad. Om vårt kortslutskoncept är verkligen bristfälligt, skulle jag förvänta oss att vi inte ser mycket förbättring av modifieringen av vår återkallningsperiod. I själva verket, eftersom min vilda gissning måste sluta snabbt för att vara lönsam, skulle jag förvänta mig att se större förluster, eftersom vi fortsätter att öka vår återkallningsperiod. På samma sätt skulle jag vilja se större vinst eftersom vi förkortar vår återkallningsperiod. Jag kommer att optimera utseendetiden över värdena 2-20 i steg om en. Resultaten finns i diagrammet nedan. Du kan klicka på bilden för att se en större bild. Precis som jag förväntade mig. I allmänhet desto kortare är tillbaka-perioden, desto mer lönsam. Men eftersom detta är vår första titt på Double Seven-strategin vill jag inte över komplicera den genom att introducera en kortslutningskomponent. We8217ll håller det enkelt för nu och tillämpar vår långsiktiga strategi på flera större marknadsinstitut. Dubbelsjuvstrategi Förvisso de långa handelsreglerna är robusta och verkar ha potential, let8217s testar nu detta system på flera stora ETF: er. Let8217s test, SPY, QQQ, DIA och IWM. För detta test kommer vi att använda alla samma handelsantaganden och positionering som vi gjorde ovan förutom följande ändringar. 100 000 startkonto Risk 2 av kontoandel per handel PampL återinvesteras inte Konklusion Double Seven-strategin ger positiva resultat över de fyra stora ETF-marknaderna vi testat. Är det här systemet förhandlas med riktiga pengar, vilket inte är troligt. Kom ihåg att det inte finns några stopp. Det verkar dock vara en bra början på ett livskraftigt system. Jag skulle kunna föreställa mig om några av de större förlorande affärer skulle kunna elimineras med någon typ av stoppmetod, det här systemet kan vara genomförbart med riktiga pengar. Hämta boken